Getiri farkı
Stratejinin aynı dönemde al-tut yaklaşımına göre ek değer üretip üretmediğini görün.
Backtest
Bir işlem kuralını geçmiş fiyatlarda, bugünkü bilgiyi geçmişe taşımadan sınayın. Sonuç bir tahmin değil; kuralın farklı koşullardaki davranışını ölçme aracıdır.
Sinyal kapanıştaEmir bir sonraki işlem gününün açılışında uygulanır.
Maliyet dahilKomisyon ve fiyat kayması sonuçtan düşülür.
KıyaslamalıStrateji aynı dönemin al-tut getirisiyle karşılaştırılır.
Sonucu nasıl okuyacaksınız?
Test çalıştığında bu alan, strateji ve al-tut karşılaştırmasına dönüşür.
Maksimum düşüş
Son getiriden önce, zirveden dibe yaşanan en sert kaybın taşınabilir olup olmadığını değerlendirin.
İşlem kalitesi
İşlem sayısı, kazanma oranı ve kâr faktörünü birlikte okuyun; az gözleme fazla anlam yüklemeyin.
Maliyet dayanıklılığı
Komisyon ile kaymayı yükseltip yeniden deneyin; küçük değişimde bozulan sonuç kırılgandır.
İlk test önerisi
THYAO ve SMA 20/50 ile başlayın. Ardından aynı kuralı farklı hisselerde ve dönemlerde çalıştırarak tek örneğe bağımlı kalmadığını kontrol edin.
Tek bir yüksek getiri, iyi strateji demek değildir
Strateji daha az riskle benzer getiri üretiyorsa anlamlı olabilir. Yalnız getiri yüksek diye üstün saymayın.
Portföyün bir zirveden gördüğü en büyük kaybı gösterir. Gerçekte taşıyabileceğiniz riskle kıyaslayın.
Üç işlemle oluşan sonuç güvenilir değildir. Farklı dönemlerde ve farklı hisselerde tekrarlanabilirliği arayın.
Komisyon ve kaymayı yükseltip tekrar deneyin. Küçük bir maliyet artışı sonucu siliyorsa strateji kırılgandır.
Daha ayrıntılı yöntem için Backtest nedir, nasıl yanıltır? rehberini okuyun; teknik sinyalleri önce teknik göstergeler rehberi ile tanıyın.