Backtest nedir? Geçmişi test ederken geleceği çalmayın
Backtest, açık bir işlem kuralını geçmiş fiyatlarda mekanik olarak çalıştırmaktır. Amaç geleceği tahmin etmek değil; kuralın hangi koşullarda ne kadar kırılgan olduğunu ölçmektir.
Kuralı testten önce yazın
“Grafik güzel görünürse al” test edilemez. Giriş, çıkış, pozisyon boyutu, maliyet ve veri zamanını sayısallaştırın. Örneğin SMA20, SMA50’yi kapanışta yukarı keserse ertesi gün açılışta al; aşağı keserse ertesi gün açılışta sat.
Parametreleri sonuçları gördükten sonra sürekli değiştirmek veri madenciliğidir. Önce ekonomik veya davranışsal gerekçe kurun, sonra sınırlı sayıda varyant deneyin.
Look-ahead hatasını önleyin
Gün sonu kapanışından hesaplanan sinyalle aynı kapanış fiyatından işlem yapmak, kapanışı önceden biliyormuşsunuz gibi davranır. Daha dürüst yaklaşım emri sonraki mumun açılışında uygulamak veya sinyal verisinin gerçekten erişildiği zamanı modellemektir.
Finansal sonuç açıklama tarihini dönem sonu tarihi sanmak da geleceği çalar. Temel veri backtestinde bilginin kamuya açıklandığı gerçek zaman damgası kullanılmalıdır.
Görünmeyen maliyetleri ekleyin
Komisyon, BSMV, alış-satış farkı ve fiyat kayması sık işlem yapan sistemi eritebilir. Düşük likiditede emir dolmama, tavan-tabanda çıkamama ve bölünme/temettü düzeltmeleri de sonucu etkiler. Basit testte bile komisyon ve muhafazakâr kayma kullanın.
Al-tut kıyası aynı başlangıç ve bitiş tarihini taşımalıdır. Strateji daha yüksek getiri sağlarken çok daha büyük maksimum düşüş yaratıyorsa üstünlüğü tartışmalıdır.
Dayanıklılığı farklı örneklerde arayın
Kuralı bir hissede ve tek boğa döneminde sınamak yeterli değildir. Farklı sektör, volatilite ve piyasa rejimlerinde sonuçları karşılaştırın. Parametreyi küçük değiştirince performans çöküyorsa sistem aşırı uyumludur.
Veriyi geliştirme ve doğrulama dönemlerine ayırın; mümkünse hiç dokunmadığınız dönemle son kontrol yapın. Geçmişte iyi performans gelecek garantisi değildir, fakat kötü tasarlanmış kuralın kusurlarını erken gösterebilir.
Akılda kalması gerekenler
- Sinyali ve uygulama zamanını sonuçları görmeden önce tanımlayın.
- Kapanış sinyalini aynı kapanıştan uygulamayın; sonraki mum kuralı kullanın.
- Maliyet, kayma, maksimum düşüş ve farklı piyasa rejimlerini birlikte test edin.
Bu içerik eğitim amaçlıdır; kişisel yatırım tavsiyesi değildir. Verileri şirketin güncel KAP bildirimleri ve resmi belgeleriyle doğrulayın.