Portföy & Risk
Çeşitlendirme, pozisyon boyutu ve düşüş ölçüleriyle dayanıklı bir karar süreci kurun. Bu bölümdeki 8 rehber, kavramı tanımlamakla kalmaz; veriyi hangi sırayla okuyacağınızı ve nerede yanılabileceğinizi gösterir.
Temelden uygulamaya
İlk rehberle çerçeveyi kurun; ardından ihtiyacınıza göre ölçüm, karşılaştırma ve risk başlıklarına ilerleyin.
Portföy çeşitlendirme: Çok hisse değil, farklı risk kaynakları
Korelasyon, sektör, varlık sınıfı ve ortak faktörleri kullanarak görünürde değil gerçekten çeşitlendirilmiş portföy kurun.
Pozisyon büyüklüğü nasıl belirlenir? Stop fiyatından önce risk bütçesi
Portföy riski, stop mesafesi, likidite ve korelasyonu kullanarak tek pozisyonun zarar etkisini planlayın.
Portföy yeniden dengeleme: Ne zaman ve ne kadar?
Takvim, sapma eşiği, nakit akışı, maliyet ve vergi etkisini kullanarak uygulanabilir bir dengeleme kuralı kurun.
Portföyde nakit oranı nasıl belirlenir?
Acil durum rezervi, yatırım fırsatı, piyasa riski ve davranışsal kapasiteyi ayırarak nakdin portföydeki rolünü tanımlayın.
Kur, faiz ve enflasyon için portföy stres testi
Tahmin yapmadan, temel makro şokların şirketler, fonlar ve toplam portföy üzerindeki olası etkisini senaryolarla haritalayın.
Yatırım günlüğü nasıl tutulur? Sonucu değil karar kalitesini ölçmek
Tez, kanıt, risk, geçersizlik ve sonuç değerlendirmesini kaydederek yatırım sürecindeki tekrar eden hataları görünür kılın.
Beta ve korelasyon: Portföy gerçekten neyle birlikte hareket ediyor?
Beta ve korelasyonu dönem, benchmark, doğrusal ilişki ve rejim değişimi sınırlarıyla kullanarak portföy risk kaynaklarını görün.
Maksimum düşüş ve toparlanma süresi nasıl okunur?
Zirveden dibe kaybı; başlangıç tarihi, süre, toparlanma, yeni para etkisi ve yatırımcının taşıma kapasitesiyle birlikte değerlendirin.